Primeros pasos
Una vez verificada su cuenta, deberá depositar dinero para empezar a operar.
Transfiera dinero a través del método de depósito que prefiera.
Seleccione el mercado o par de negociación deseado a través de los mercados.
Seleccione un paquete y especifique la cantidad que desea gastar.
En Arbitex24.com nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones legales, incluida la prevención de delitos financieros como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Por esta razón, requerimos información identificable de nuestros clientes.
Si está interesado en invertir con Arbitex24.com, le pedimos que verifique su identidad. Esto nos ayuda a proporcionar una experiencia fluida y de alta calidad, al tiempo que garantiza el cumplimiento de la normativa.
- Documento de identidad con fotografía expedido por el Gobierno
- Documento nacional de identidad
- Pasaporte
No se aceptan documentos de identidad - Pasaportes de Estados Unidos
- Tarjeta de residente permanente en Estados Unidos (tarjeta verde)
- Tarjetas de identificación escolar
- Tarjetas de identidad médicas
- Tarjetas de identidad temporales (en papel)
- Permiso de residencia
- Tarjeta de servicios públicos
- Documentos de identidad militares
Depósitos y retiradas
Para una transferencia bancaria SEPA normal, se necesitan de 1 a 3 días laborables.
En el caso de una transferencia bancaria instantánea, el crédito se concede en 5 minutos.
Se requieren tres confirmaciones para un depósito criptográfico.
Límites para Criptomonedas:
Depósito: 500k/Diario, Ilimitado/Mensual
Retirada: 500.000 al día, ilimitada al mes
Límites para Fiat (EUR,USD,GBP,JPY):
Depósito: 100k/Diario, Ilimitado/Mensual
Retirada: 500.000 al día, ilimitada al mes
Tenga en cuenta que primero debe vincular su cuenta bancaria para poder retirar dinero a su cuenta bancaria.
Las retiradas suelen estar en su cuenta bancaria en uno o dos días, pero pueden tardar hasta cinco días laborables según el banco.
Su cuenta bancaria debe admitir transferencias SEPA. Actualmente no se admiten depósitos y retiradas EUR SWIFT.
Comercio
En economía, el arbitraje es la explotación, sin riesgo, de las diferencias de tipos de cambio, tipos de interés o precios al mismo tiempo en distintos lugares con el fin de obtener beneficios. Lo contrario es la especulación, que explota estas diferencias en un plazo determinado y, por tanto, está cargada de riesgos.
Considere el siguiente ejemplo de arbitraje: TD Bank (TD) cotiza tanto en la Bolsa de Toronto (TSX) como en la Bolsa de Nueva York (NYSE).1 2 Suponga que en un día determinado la acción cotiza a 63,50 CAD en la TSX y a 47,00 USD en la NYSE. Supongamos además que el tipo de cambio USD/CAD es de 1,37, es decir, 1 USD = 1,37 CAD, donde 47 USD = 64,39 CAD. En estas circunstancias, un operador puede comprar acciones de TD en el TSX por 63,50 $CAD y vender simultáneamente el mismo valor en el NYSE por 47,00 $USD, lo que equivale a 64,39 $CAD, obteniendo en última instancia un beneficio de 0,89 $ por acción (64,39 $ - 63,50 $) por esta transacción.
- La primera y más importante condición para el arbitraje es la ausencia de la ley del precio único. El activo debe negociarse en distintos mercados a precios diferentes.
- Los precios de activos con flujos de caja similares deberían ser diferentes.
- El activo no debe negociarse al valor actual descontado tras tener en cuenta el tipo de interés sin riesgo.
- Para que el arbitraje tenga éxito, todos los tipos de costes, como los costes de almacenamiento y depósito, los costes de transporte, los costes de transacción, etc., deben formar parte de los costes totales. Si estos costes son elevados, el arbitrajista puede tener pérdidas en lugar de beneficios al comprar en un mercado y vender el activo en otro.
- La ejecución simultánea o casi simultánea de operaciones en dos mercados es esencial para el éxito del arbitraje. El aplazamiento puede resultar costoso y el arbitrajista puede sufrir pérdidas debido a las correcciones de precios.
El arbitraje ofrece excelentes oportunidades de rentabilidad cuando las cosas salen según lo previsto. Pero casi ninguna casa de inversión confía exclusivamente en esta estrategia. La negociación electrónica ha hecho que las diferencias entre los precios de las acciones en las distintas bolsas del mundo sean casi insignificantes.
Además, este tipo de estrategias de inversión normalmente sólo pueden aplicarlas las grandes instituciones financieras, ya que se necesita mucho dinero para tomar esas posiciones y ejecutarlas con éxito. Además, el riesgo de pérdida es demasiado alto para que lo asuma un pequeño inversor.
Sin embargo, existen oportunidades de arbitraje en varios mercados de todo el mundo. Una mezcla de investigación, habilidades y estrategia puede ayudar a un arbitrajista a cerrar una operación y obtener beneficios satisfactorios.
Tipos de arbitraje
El arbitraje puro se refiere a la estrategia de inversión antes mencionada, en la que un inversor compra y vende un valor simultáneamente en diferentes mercados para aprovechar las diferencias de precios. Por ello, los términos "arbitraje" y "arbitraje puro" suelen utilizarse indistintamente.
Muchos activos pueden comprarse y venderse en varios mercados. Cuando un activo se negocia en varios mercados, es posible que los precios no estén sincronizados temporalmente. Sólo cuando existe esta diferencia de precios es posible el arbitraje puro.
Stellen Sie sich zum Beispiel vor, ein großes multinationales Unternehmen notiert seine Aktien an der New York Stock Exchange (NYSE) und der London Stock Exchange. An der NYSE liegt der Kurs bei 1,05 $, an der Londoner Börse bei 1,10 $. Würde ein Anleger die Aktie für 1,05 Dollar kaufen und für 1,10 Dollar verkaufen, würde er einen kleinen Gewinn von fünf Cent pro Aktie erzielen.
El arbitraje puro también es posible en los casos en que los tipos de cambio provocan diferencias de precios, por pequeñas que sean.
En última instancia, el arbitraje puro es una estrategia en la que un inversor explota las ineficiencias del mercado. Con los avances tecnológicos y la creciente digitalización de la negociación, se ha hecho más difícil explotar tales escenarios, ya que ahora los errores de fijación de precios pueden identificarse y rectificarse rápidamente. Esto significa que el potencial de arbitraje puro se ha vuelto escaso. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
El arbitraje de fusión, también llamado arbitraje de riesgo, es un tipo de arbitraje relacionado con la fusión de empresas, por ejemplo, de dos empresas cotizadas.
Por lo general, una fusión consta de dos partes: la sociedad absorbente y su sociedad objetivo. Si la empresa objetivo es una empresa que cotiza en bolsa, la empresa adquirente debe adquirir las acciones en circulación de dicha empresa. En la mayoría de los casos, esto se hace con una prima sobre el precio de la acción en el momento del anuncio, lo que supone una ganancia para los accionistas. Una vez anunciada la operación, los operadores que buscan beneficiarse de ella compran las acciones de la empresa objetivo, acercándolas al precio anunciado de la operación.
El precio de la empresa objetivo rara vez se corresponde con el precio de la transacción, sino que a menudo se negocia con un ligero descuento. Esto se debe al riesgo de que la operación no se lleve a cabo o fracase. Las operaciones pueden fracasar por diversas razones, como el cambio de las condiciones del mercado o el rechazo de la operación por parte de organismos reguladores como la Comisión Federal de Comercio (FTC) o el Departamento de Justicia (DOJ).
En su forma más básica, el arbitraje de fusiones implica que un inversor compra acciones de la empresa objetivo a su precio de descuento y luego se beneficia cuando la operación se lleva a cabo. Sin embargo, existen otras formas de arbitraje de fusiones. Por ejemplo, un inversor que crea que una operación puede fracasar puede optar por vender acciones de la empresa objetivo.
El arbitraje de convertibles es una forma de arbitraje relacionada con los bonos convertibles, también llamados pagarés convertibles o deuda convertible.
Un bono convertible es básicamente como cualquier otro bono: es una forma de deuda corporativa que devenga pagos de intereses para el tenedor del bono. La principal diferencia entre un bono convertible y un bono convencional es que con un bono convertible, el titular del bono tiene la opción de convertir el bono en acciones de la empresa subyacente en una fecha posterior, a menudo a un precio con descuento. Las empresas emiten bonos convertibles porque así pueden ofrecer pagos de intereses más bajos.
Los inversores que se dedican al arbitraje de bonos convertibles buscan beneficiarse de la diferencia entre el precio de conversión del bono y el precio actual de las acciones de la empresa subyacente. Esto suele lograrse tomando simultáneamente posiciones largas y cortas en el bono convertible y en las acciones subyacentes de la empresa.
Las posiciones que toma el inversor y la proporción en la que compra y vende dependen de si el inversor considera que el bono tiene un valor justo. En los casos en los que el bono se considera barato, el inversor suele tomar una posición corta en la acción y una posición larga en el bono. Si, por el contrario, el inversor considera que el bono está sobrevalorado o caro, puede tomar una posición larga en la acción y una posición corta en el bono.
DE 
EN 
ZH 
ES 